PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

HAWX и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-10.99%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий HAWX и FID

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

HAWX vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.15

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.84

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.10

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

11.56

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между HAWX и FID составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и FID

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и FID

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-39.79%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.93%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-29.13%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.39%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.60%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.39%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и FID

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.73%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.38%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.61%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

17.03%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

19.10%

-4.01%