PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAWX с FID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HAWX tracks the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAWX returned 12.85%/yr vs 7.84%/yr for FID. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAWX charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.08%.

HAWX

1 день
0.20%
1 месяц
5.06%
С начала года
16.31%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.60%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.07%

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAWX и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.31%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-10.99%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between HAWX and FID is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.69

The correlation between HAWX and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAWX и FID

Секторы
HAWX
FID

Финансовые услуги

23.6%
20.8%

Технологии

21.4%
4.1%

Промышленность

13.9%
13.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.0%

Здравоохранение

6.8%
3.5%

Сырьевые материалы

6.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

5.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.5%

Коммунальные услуги

2.8%
17.4%

Недвижимость

1.2%
9.4%

Финансовые услуги

HAWX
23.6%
FID
20.8%

Технологии

HAWX
21.4%
FID
4.1%

Промышленность

HAWX
13.9%
FID
13.5%

Потребительский циклический сектор

HAWX
7.3%
FID
4.0%

Здравоохранение

HAWX
6.8%
FID
3.5%

Сырьевые материалы

HAWX
6.6%
FID
4.3%

Потребительский защитный сектор

HAWX
5.0%
FID
3.7%

Энергетика

HAWX
5.0%
FID
8.0%

Коммуникационные услуги

HAWX
4.8%
FID
11.5%

Коммунальные услуги

HAWX
2.8%
FID
17.4%

Недвижимость

HAWX
1.2%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

HAWX vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.27

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.22

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.58

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

9.00

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Просадки

Сравнение просадок HAWX и FID

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAWXFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-39.79%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.93%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-10.97%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-29.13%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.64%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-8.47%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.55%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и FID

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAWXFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.98%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

8.13%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.16%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

17.04%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.95%

-3.76%

Сравнение комиссий HAWX и FID

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и FID

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FID в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

HAWX and FID have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAWX has higher volatility (4.52%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, HAWX leads with 12.85% vs 7.84% for FID. On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HAWX has performed better with a 12.85% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.41% for HAWX.

HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for HAWX and 0.60% for FID.

HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAWX и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор