PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

HAWX и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 11.38% против 6.52% соответственно.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий HAWX и EFAV

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

HAWX vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.78

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.38

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.06

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

11.18

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между HAWX и EFAV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и EFAV

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и EFAV

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-27.56%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-7.14%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-27.46%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-27.56%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.12%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.78%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.95%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и EFAV

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.83%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.57%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.22%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

11.74%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

13.21%

+1.88%