PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAWX с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAWX и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и DWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAWX показывает доходность 4.90%, а DWX немного ниже – 4.69%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 11.38% против 7.51% соответственно.


HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Сравнение комиссий HAWX и DWX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.


Доходность на риск

HAWX vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAWXDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.58

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.90

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

10.97

-0.60

HAWX vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAWXDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.12

+0.49

Корреляция

Корреляция между HAWX и DWX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и DWX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DWX в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и DWX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DWX.


Загрузка...

Показатели просадок


HAWXDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-66.86%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.59%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-26.96%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-36.05%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.51%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-14.23%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.27%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и DWX

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAWXDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.07%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.13%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.53%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

12.13%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.21%

-0.12%