PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVLX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVLX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		-2.45%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%32.84%-8.98%19.68%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

HAVLX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.88%
1 год
7.90%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.47%
10 лет*
12.05%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с HAVLX:
HAVLX с VTSAXHAVLX с VOOHAVLX с QUALHAVLX с DSIHAVLX с SPHQHAVLX с HAONXHAVLX с HAMVX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий HAVLX и YFSIX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HAVLX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVLX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVLXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.16

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.33

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.52

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.86

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVLX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVLXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между HAVLX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и YFSIX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		21.85%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и YFSIX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVLXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.26%

-35.10%

-43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-14.20%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-25.14%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-9.56%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-4.94%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.43%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и YFSIX

Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVLXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

9.49%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

19.95%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

21.30%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.13%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.21%

+2.42%