PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVLX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVLX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		-2.45%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%32.84%-8.98%22.33%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции HAVLX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.05% против 8.31% соответственно.

HAVLX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.88%
1 год
7.90%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.47%
10 лет*
12.05%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с HAVLX:
HAVLX с VTSAXHAVLX с VOOHAVLX с DSIHAVLX с QUALHAVLX с SPHQHAVLX с HAONXHAVLX с HAMVX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий HAVLX и SGOIX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HAVLX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVLX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVLXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.21

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.80

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.59

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

10.79

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVLX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVLXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.21

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.88

-0.47

Корреляция

Корреляция между HAVLX и SGOIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и SGOIX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		21.85%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и SGOIX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVLXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.26%

-35.54%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.35%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-21.39%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-24.79%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-8.91%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-4.57%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.72%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и SGOIX

Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVLXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.40%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.85%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

13.64%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

11.77%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

11.37%

+7.26%