PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVLX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVLX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVLX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		-2.45%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%32.84%-8.98%22.33%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции HAVLX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.68% соответственно.

HAVLX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.88%
1 год
7.90%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.47%
10 лет*
12.05%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с HAVLX:
HAVLX с VTSAXHAVLX с VOOHAVLX с DSIHAVLX с QUALHAVLX с SPHQHAVLX с HAONXHAVLX с HAMVX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий HAVLX и MUHLX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HAVLX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVLX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVLXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.42

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.97

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.37

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

8.57

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVLX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVLXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.42

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между HAVLX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и MUHLX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		21.85%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и MUHLX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVLXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.26%

-62.05%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-10.23%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-18.63%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-40.85%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.65%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-10.81%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.83%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и MUHLX

Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVLXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.01%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

12.06%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

16.85%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

14.77%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.04%

+1.59%