Сравнение HAVGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | -3.84% | 13.22% | 15.58% | 9.26% | -7.97% | 24.40% | 15.35% | 33.26% | -5.90% | 18.46% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVGX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HAVGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.00% против 19.12% соответственно.
HAVGX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.00%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVGX и PAGRX
HAVGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
HAVGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
HAVGX
PAGRX
Сравнение HAVGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.74 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.49 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.21 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 16.28 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HAVGX и PAGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVGX и PAGRX
Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | 8.59% | 8.28% | 8.54% | 4.76% | 10.14% | 5.65% | 0.84% | 1.39% | 6.38% | 2.65% | 1.18% | 1.26% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок HAVGX и PAGRX
Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -55.87% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -13.80% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -36.52% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -38.01% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.77% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.09% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.73% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVGX и PAGRX
Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 4.21%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.77% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 13.91% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 25.69% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 24.53% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 24.49% | -7.47% |