Сравнение HAVGX с FEQHX
HAVGX (Haverford Quality Growth Stock Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, HAVGX returned 11.50%/yr vs 15.98%/yr for FEQHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HAVGX charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.
Доходность
Сравнение доходности HAVGX и FEQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAVGX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью 9.07%.
HAVGX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.49%
FEQHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAVGX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | 3.95% | 13.22% | 15.58% | 9.26% | 6.53% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 9.07% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Correlation
The correlation between HAVGX and FEQHX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between HAVGX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAVGX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
HAVGX
FEQHX
Сравнение HAVGX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAVGX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.29 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.53 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAVGX и FEQHX
Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и FEQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAVGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -10.42% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.40% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -10.42% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.21% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.99% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVGX и FEQHX
Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAVGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.12% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 7.59% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 9.80% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 11.28% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 11.28% | +5.70% |
Сравнение комиссий HAVGX и FEQHX
HAVGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVGX и FEQHX
Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FEQHX в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.51% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | 7.94% | 8.28% | 8.54% | 4.76% | 10.14% | 5.65% | 0.84% | 1.39% | 6.38% | 2.65% | 1.18% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
HAVGX and FEQHX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAVGX has higher volatility (3.44%) compared to FEQHX (3.12%). In terms of maximum drawdown, HAVGX dropped -50.37% vs FEQHX's -10.42%.
FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAVGX и FEQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор