Сравнение HAVGX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVGX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVGX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | -3.84% | 13.22% | 15.58% | 9.26% | -7.97% | 24.40% | 15.35% | 33.26% | -5.90% | 18.46% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVGX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HAVGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.81% соответственно.
HAVGX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.00%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVGX и DGRO
HAVGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
HAVGX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HAVGX
DGRO
Сравнение HAVGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVGX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.14 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.66 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.80 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVGX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.14 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HAVGX и DGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVGX и DGRO
Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | 8.59% | 8.28% | 8.54% | 4.76% | 10.14% | 5.65% | 0.84% | 1.39% | 6.38% | 2.65% | 1.18% | 1.26% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HAVGX и DGRO
Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVGX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -35.10% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -10.92% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -19.31% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -35.10% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.70% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -3.48% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.37% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVGX и DGRO
Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVGX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.57% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.21% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.47% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 13.84% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.63% | +0.39% |