Сравнение HAVGX с FNSTX
HAVGX (Haverford Quality Growth Stock Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both mutual funds - HAVGX is a Quality Factor fund managed by Haverford, while FNSTX is a Infrastructure Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, HAVGX returned 9.20%/yr vs 9.58%/yr for FNSTX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAVGX charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности HAVGX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAVGX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 5.29%.
HAVGX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 8.16%
FNSTX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HAVGX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | 7.71% | 13.22% | 15.58% | 9.26% | -7.97% | 24.40% | 15.35% | 6.12% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 5.29% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between HAVGX and FNSTX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between HAVGX and FNSTX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAVGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
HAVGX
FNSTX
Сравнение HAVGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAVGX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.18 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 3.33 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAVGX и FNSTX
Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAVGX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -35.82% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.81% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -10.94% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -21.97% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.07% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.14% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.12% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVGX и FNSTX
Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAVGX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.95% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 13.53% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 16.89% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 15.36% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 18.75% | -1.75% |
Сравнение комиссий HAVGX и FNSTX
HAVGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVGX и FNSTX
Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности FNSTX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.80% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAVGX Haverford Quality Growth Stock Fund | 7.66% | 8.28% | 8.54% | 4.76% | 10.14% | 5.65% | 0.84% | 1.39% | 6.38% | 2.65% | 1.18% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
HAVGX and FNSTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (4.95%) compared to HAVGX (3.06%). In terms of maximum drawdown, HAVGX dropped -50.37% vs FNSTX's -35.82%.
HAVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAVGX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор