PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с GQRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).

HAUZ и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 3.92% против 3.46% соответственно.

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с SPREGQRE с spre

Сравнение комиссий HAUZ и GQRE

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZGQREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.62

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.94

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.82

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

3.25

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GQRE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.62

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Корреляция

Корреляция между HAUZ и GQRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и GQRE

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что сопоставимо с доходностью GQRE в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и GQRE

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и GQRE.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-41.87%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.19%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-35.08%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-41.87%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.24%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-9.33%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.83%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и GQRE

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.75%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.29%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.59%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.43%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.65%

-0.73%