PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%17.46%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.


HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers International Real Estate ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий HAUZ и DTCR

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

HAUZ vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUZDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.14

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.79

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.94

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

11.65

-6.39

HAUZ vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUZDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.14

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.52

-0.34

Корреляция

Корреляция между HAUZ и DTCR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и DTCR

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DTCR в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и DTCR

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUZDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-38.98%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.07%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-38.98%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.13%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-12.72%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.41%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и DTCR

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 6.62%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUZDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

8.22%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

17.48%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

23.28%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

21.58%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

21.83%

-4.91%