PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-2.65%22.70%-5.44%6.29%-16.89%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.46%.


HAUZ

1 день
2.68%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.33%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.79%

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers International Real Estate ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий HAUZ и DFAR

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HAUZ vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUZDFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.16

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.32

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.30

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

1.16

+3.69

HAUZ vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUZDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.16

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.06

+0.11

Корреляция

Корреляция между HAUZ и DFAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и DFAR

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DFAR в 2.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и DFAR

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUZDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-32.27%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.10%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-6.75%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-14.76%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и DFAR

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUZDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.48%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.28%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.06%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

19.32%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.32%

-2.40%