PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с DFAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. HAUZ is passively managed, while DFAR is actively managed. Over the past 3 years, HAUZ returned 7.04%/yr vs 9.64%/yr for DFAR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 11.46%.

HAUZ

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
3.62%

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и DFAR

2026 (YTD)2025202420232022
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.64%22.70%-5.44%6.29%-16.89%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Correlation

The correlation between HAUZ and DFAR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.65

The correlation between HAUZ and DFAR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAUZ и DFAR

Секторы
HAUZ
DFAR

Недвижимость

96.5%
99.8%

Промышленность

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Финансовые услуги

0.3%
0.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

HAUZ
96.5%
DFAR
99.8%

Промышленность

HAUZ
1.3%
DFAR

-

Коммуникационные услуги

HAUZ
1.2%
DFAR

-

Потребительский циклический сектор

HAUZ
0.3%
DFAR

-

Финансовые услуги

HAUZ
0.3%
DFAR
0.0%

Коммунальные услуги

HAUZ
0.1%
DFAR

-

Технологии

HAUZ
0.1%
DFAR

-

Сырьевые материалы

HAUZ
0.1%
DFAR

-

Здравоохранение

HAUZ
0.0%
DFAR

-

Энергетика

HAUZ
0.0%
DFAR

-

Потребительский защитный сектор

HAUZ
0.0%
DFAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO

Доходность на риск

HAUZ vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZDFARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.88

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.25

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.36

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

4.29

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DFAR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и DFAR

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и DFAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-32.27%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.43%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-17.64%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-3.01%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-14.22%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.67%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и DFAR

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.71%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.40%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

13.10%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

19.13%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.13%

-2.16%

Сравнение комиссий HAUZ и DFAR

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и DFAR

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DFAR в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and DFAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (4.73%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs DFAR's -32.27%.

On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 7.04% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.77% for DFAR.

They also come from different issuers: DWS and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.19% for DFAR.

DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и DFAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор