Сравнение HASCX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 1.83% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у WHGSX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции WHGSX по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.40% соответственно.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
WHGSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и WHGSX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
HASCX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
HASCX
WHGSX
Сравнение HASCX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.46 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.78 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.63 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 1.96 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.46 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и WHGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и WHGSX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности WHGSX в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 6.00% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и WHGSX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, примерно равная максимальной просадке WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -56.51% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -14.68% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -26.67% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -42.94% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.51% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.53% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.73% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и WHGSX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.18% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 12.07% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 20.16% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.14% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.05% | +0.77% |