Сравнение HASCX с USCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и USCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и USCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у USCAX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции USCAX по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.93% соответственно.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и USCAX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии USCAX в 1.10%.
Доходность на риск
HASCX vs. USCAX — Ранг доходности на риск
HASCX
USCAX
Сравнение HASCX c USCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | USCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.96 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.48 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.51 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.06 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | USCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.96 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и USCAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и USCAX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности USCAX в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и USCAX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, примерно равная максимальной просадке USCAX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и USCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | USCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -60.17% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -14.11% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -47.97% | +19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -47.97% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -22.86% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -18.75% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.52% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и USCAX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | USCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.75% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.10% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.59% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 33.23% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 28.84% | -6.02% |