Сравнение HASCX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HASCX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции PRSVX немного впереди с 10.92%.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и PRSVX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
HASCX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
HASCX
PRSVX
Сравнение HASCX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.26 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.08 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 8.63 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и PRSVX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и PRSVX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -55.37% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -14.04% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -28.17% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -40.97% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.61% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -7.52% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.68% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и PRSVX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.72% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 16.12% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 23.88% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.42% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.28% | +1.54% |