Сравнение HASCX с HACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и HACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и HACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -14.13% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции HASCX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.39% соответственно.
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
HACAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и HACAX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.
Доходность на риск
HASCX vs. HACAX — Ранг доходности на риск
HASCX
HACAX
Сравнение HASCX c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | HACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.43 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.71 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.32 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 1.07 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.43 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и HACAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и HACAX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности HACAX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 13.10% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и HACAX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и HACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -63.05% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -17.96% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -43.52% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -43.52% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -17.96% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -16.27% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.36% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и HACAX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.67% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 12.59% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 20.13% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 25.89% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.31% | -1.51% |