PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASCX с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HASCX с HACAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) and HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) are both mutual funds - HASCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Harbor, while HACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor. Over the past 10 years, HASCX returned 12.29%/yr vs 19.02%/yr for HACAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HASCX charges 0.87%/yr vs 0.71%/yr for HACAX.

Доходность

Сравнение доходности HASCX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HASCX показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции HASCX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 12.29% против 19.02% соответственно.

HASCX

1 день
-1.79%
1 месяц
5.92%
С начала года
31.02%
6 месяцев
28.05%
1 год
44.14%
3 года*
18.81%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.29%

HACAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.61%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
11.38%
3 года*
24.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HASCX и HACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		31.02%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		2.26%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%

Correlation

The correlation between HASCX and HACAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.76

Over the past year, the correlation between HASCX and HACAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Value Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с IVOGHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE

Доходность на риск

HASCX vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASCX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HASCXHACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.76

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.13

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

0.73

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

2.26

+13.79

HASCX vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HASCX и HACAX

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и HACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASCXHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-63.05%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-17.96%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.34%

-27.37%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-43.52%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-43.52%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.32%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-16.20%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.82%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HASCX и HACAX

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеют волатильность 6.71% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASCXHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

13.46%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

17.33%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

25.93%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

24.40%

-1.48%

Сравнение комиссий HASCX и HACAX

HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASCX и HACAX

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности HACAX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		11.00%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		2.60%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Часто задаваемые вопросы

HASCX and HACAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACAX has higher volatility (6.71%) compared to HASCX (6.71%). In terms of maximum drawdown, HASCX dropped -58.90% vs HACAX's -63.05%.

HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASCX и HACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор