PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASCX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASCX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности HASCX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASCX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, HASCX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.28% соответственно.

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий HASCX и BOSOX

HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HASCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASCXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.13

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.05

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.33

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

-1.03

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASCX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASCXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.13

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между HASCX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASCX и BOSOX

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок HASCX и BOSOX

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASCXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-51.32%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.89%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-22.36%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-36.79%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-16.07%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.26%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HASCX и BOSOX

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASCXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.10%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

10.48%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

18.96%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

17.82%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

19.56%

+3.24%