PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAS с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAS с SLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAS (Hasbro, Inc.) is a stock, while SLX (VanEck Vectors Steel ETF) is Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index. Over the past 10 years, HAS returned 3.21%/yr vs 19.28%/yr for SLX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAS и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hasbro, Inc. (HAS) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAS показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 31.70%. За последние 10 лет акции HAS уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 3.21% против 19.28% соответственно.

HAS

1 день
0.40%
1 месяц
-10.13%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.76%
1 год
33.44%
3 года*
17.03%
5 лет*
1.63%
10 лет*
3.21%

SLX

1 день
-0.45%
1 месяц
6.72%
С начала года
31.70%
6 месяцев
36.25%
1 год
76.28%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.03%
10 лет*
19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAS и SLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAS
Hasbro, Inc.		4.57%52.52%14.76%-11.95%-37.93%11.90%-8.42%33.41%-8.20%19.58%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		31.70%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%

Correlation

The correlation between HAS and SLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hasbro, Inc.

VanEck Vectors Steel ETF

Часто сравнивают с HAS:
HAS с MATHAS с MSFTHAS с VOOHAS с JEPIHAS с HSYHAS с ATENHAS с FDIS
Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT

Доходность на риск

HAS vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAS
Ранг доходности на риск HAS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAS c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
3.21

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
4.01

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.69

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

16.40

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAS vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAS на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAS и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.21

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HAS и SLX

Максимальная просадка HAS за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и SLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-82.14%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-16.35%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.27%

-27.39%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-33.62%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.84%

-61.64%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-1.59%

-17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-38.72%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

4.67%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HAS и SLX

Hasbro, Inc. (HAS) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что HAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

7.67%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

17.94%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

23.92%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

27.72%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

31.02%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAS и SLX

Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SLX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAS
Hasbro, Inc.		3.31%3.41%5.01%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.18%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

HAS and SLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAS has higher volatility (11.63%) compared to SLX (7.67%). In terms of maximum drawdown, HAS dropped -74.17% vs SLX's -82.14%.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAS и SLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор