PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAS с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAS с FDIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAS (Hasbro, Inc.) is a stock, while FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Over the past 10 years, HAS returned 3.22%/yr vs 13.68%/yr for FDIS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HAS и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hasbro, Inc. (HAS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAS показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции HAS уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 3.22% против 13.68% соответственно.

HAS

1 день
0.30%
1 месяц
-9.74%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
32.40%
3 года*
16.79%
5 лет*
1.54%
10 лет*
3.22%

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAS и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAS
Hasbro, Inc.		4.15%52.52%14.76%-11.95%-37.93%11.90%-8.42%33.41%-8.20%19.58%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between HAS and FDIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.50

The correlation between HAS and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hasbro, Inc.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с HAS:
HAS с MATHAS с MSFTHAS с VOOHAS с JEPIHAS с HSYHAS с ATENHAS с VT
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

HAS vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAS
Ранг доходности на риск HAS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAS c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.54

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.88

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.64

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

2.00

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAS vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAS на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAS и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.54

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HAS и FDIS

Максимальная просадка HAS за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-39.16%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-15.50%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.27%

-27.43%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-39.16%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.84%

-39.16%

-24.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-5.22%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-7.50%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

4.93%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HAS и FDIS

Hasbro, Inc. (HAS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.20%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

13.06%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

18.37%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

23.87%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

22.29%

+11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAS и FDIS

Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
HAS
Hasbro, Inc.		3.33%3.41%5.01%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%

Часто задаваемые вопросы

HAS and FDIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAS has higher volatility (11.67%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, HAS dropped -74.17% vs FDIS's -39.16%.

HAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAS и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор