PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAS с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAS с FDIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hasbro, Inc. (HAS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).

FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HAS и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hasbro, Inc. (HAS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAS и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAS
Hasbro, Inc.		14.93%52.52%14.76%-11.95%-37.93%11.90%-8.42%33.41%-8.20%19.58%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-8.53%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Доходность по периодам

С начала года, HAS показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -8.53%. За последние 10 лет акции HAS уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 5.14% против 12.66% соответственно.

HAS

1 день
4.71%
1 месяц
-6.01%
С начала года
14.93%
6 месяцев
25.41%
1 год
57.67%
3 года*
25.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.14%

FDIS

1 день
3.28%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
11.19%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.73%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hasbro, Inc.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с HAS:
HAS с MATHAS с VOOHAS с MSFTHAS с JEPIHAS с HSYHAS с VTHAS с ATEN
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI

Доходность на риск

HAS vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAS
Ранг доходности на риск HAS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAS c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hasbro, Inc. (HAS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASFDISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.46

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.86

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

0.71

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

2.36

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAS vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAS на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAS и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.46

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.57

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Корреляция

Корреляция между HAS и FDIS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAS и FDIS

Дивидендная доходность HAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FDIS в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAS
Hasbro, Inc.		2.99%3.41%5.01%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HAS и FDIS

Максимальная просадка HAS за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAS и FDIS.

Загрузка...

Показатели просадок

HASFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-39.16%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-15.50%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-39.16%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.84%

-39.16%

-24.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-12.73%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-7.52%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

4.69%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HAS и FDIS

Hasbro, Inc. (HAS) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 7.40% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.39%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

13.86%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

24.22%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

23.82%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.61%

22.22%

+11.39%