Сравнение HAPS с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
HAPS и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPS и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | -0.10% | 8.35% | 4.08% | 12.44% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
HAPS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPS и SMDV
HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
HAPS vs. SMDV — Ранг доходности на риск
HAPS
SMDV
Сравнение HAPS c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPS | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.79 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.77 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 2.24 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HAPS и SMDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и SMDV
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.57% | 0.57% | 0.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и SMDV
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -34.12% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -10.94% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.79% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -5.99% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.75% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и SMDV
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.34% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.68% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 18.25% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.71% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.71% | +0.42% |