PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPS с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с EBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. Both are passively managed. Over the past year, HAPS returned 31.92% vs 28.65% for EBIT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAPS показывает доходность 20.78%, а EBIT немного ниже – 20.26%.

HAPS

1 день
0.72%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
14.26%
С начала года
20.78%
1 год
31.92%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
1.27%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.61%
С начала года
20.26%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и EBIT

2026 (YTD)20252024
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		20.78%8.35%10.89%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		20.26%6.85%9.01%

Correlation

The correlation between HAPS and EBIT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between HAPS and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и EBIT

Секторы
HAPS
EBIT

Финансовые услуги

17.3%
25.8%

Технологии

16.8%
7.7%

Здравоохранение

16.1%
4.4%

Промышленность

14.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.4%

Энергетика

7.2%
11.9%

Недвижимость

5.9%
7.7%

Сырьевые материалы

5.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Финансовые услуги

HAPS
17.3%
EBIT
25.8%

Технологии

HAPS
16.8%
EBIT
7.7%

Здравоохранение

HAPS
16.1%
EBIT
4.4%

Промышленность

HAPS
14.7%
EBIT
14.2%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.4%
EBIT
14.4%

Энергетика

HAPS
7.2%
EBIT
11.9%

Недвижимость

HAPS
5.9%
EBIT
7.7%

Сырьевые материалы

HAPS
5.7%
EBIT
4.4%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.7%
EBIT
3.1%

Коммуникационные услуги

HAPS
2.7%
EBIT
3.6%

Коммунальные услуги

HAPS
2.5%
EBIT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с GDIV
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с MAPPEBIT с TSCVEBIT с BSVOEBIT с MEDIEBIT с FYTEBIT с AVUVEBIT с BSMC

Доходность на риск

HAPS vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPSEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.72

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.60

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.45

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

10.02

+0.86

HAPS vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPS и EBIT

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.64%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.34%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-6.21%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.87%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и EBIT

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеют волатильность 3.38% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.35%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.69%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.74%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

20.84%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.84%

-0.23%

Сравнение комиссий HAPS и EBIT

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и EBIT

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности EBIT в 1.66%

ПозицияTTM202520242023
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.66%2.00%2.40%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.47%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HAPS and EBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAPS has higher volatility (3.38%) compared to EBIT (3.35%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, HAPS leads with 31.92% vs 28.65% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 31.92% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

EBIT has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.47% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while EBIT is Small Cap Value Equities. HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.29% for EBIT.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор