PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPS с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с CSB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - HAPS tracks the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 12.60%/yr vs 12.96%/yr for CSB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 17.53%.

HAPS

1 день
0.72%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
14.26%
С начала года
20.78%
1 год
31.92%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSB

1 день
2.06%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
11.97%
С начала года
17.53%
1 год
24.43%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и CSB

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		20.78%8.35%4.08%13.63%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.53%2.26%9.64%11.22%

Correlation

The correlation between HAPS and CSB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.86

The correlation between HAPS and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и CSB

Секторы
HAPS
CSB

Финансовые услуги

17.3%
26.9%

Технологии

16.8%
1.3%

Здравоохранение

16.1%
0.4%

Промышленность

14.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
19.5%

Энергетика

7.2%
10.6%

Недвижимость

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.0%

Коммунальные услуги

2.5%
21.7%

Финансовые услуги

HAPS
17.3%
CSB
26.9%

Технологии

HAPS
16.8%
CSB
1.3%

Здравоохранение

HAPS
16.1%
CSB
0.4%

Промышленность

HAPS
14.7%
CSB
8.5%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.4%
CSB
19.5%

Энергетика

HAPS
7.2%
CSB
10.6%

Недвижимость

HAPS
5.9%
CSB

-

Сырьевые материалы

HAPS
5.7%
CSB
3.6%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.7%
CSB
4.0%

Коммуникационные услуги

HAPS
2.7%
CSB
4.0%

Коммунальные услуги

HAPS
2.5%
CSB
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с GDIV
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY

Доходность на риск

HAPS vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPSCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.75

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.63

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.42

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

9.95

+0.93

HAPS vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPS и CSB

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-42.07%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.18%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-21.82%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.07%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.46%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и CSB

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 3.38%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.87%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.33%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

14.02%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

18.65%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.24%

-0.63%

Сравнение комиссий HAPS и CSB

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и CSB

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CSB в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.06%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.47%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and CSB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.87%) compared to HAPS (3.38%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs CSB's -42.07%.

On 3-year performance, CSB leads with 12.96% vs 12.60% for HAPS. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSB has performed better with a 12.96% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

CSB has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.47% for HAPS.

HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Harbor and Crestview. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.35% for CSB.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор