PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - HAPS tracks the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 11.58%/yr vs 11.70%/yr for CALF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 14.39%.

HAPS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.09%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и CALF

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		10.18%8.35%4.08%12.44%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%27.41%

Correlation

The correlation between HAPS and CALF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.87

The correlation between HAPS and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и CALF

Секторы
HAPS
CALF

Финансовые услуги

17.7%
0.2%

Здравоохранение

17.7%
9.4%

Технологии

14.0%
29.7%

Промышленность

13.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
28.3%

Энергетика

7.2%
10.3%

Недвижимость

6.7%
1.6%

Сырьевые материалы

6.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
CALF
0.2%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
CALF
9.4%

Технологии

HAPS
14.0%
CALF
29.7%

Промышленность

HAPS
13.5%
CALF
5.9%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
CALF
28.3%

Энергетика

HAPS
7.2%
CALF
10.3%

Недвижимость

HAPS
6.7%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
CALF
8.8%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
CALF
4.3%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

HAPS vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.05

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.97

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

5.25

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

14.95

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HAPS и CALF

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-47.58%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.15%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-34.22%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.04%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-10.74%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.15%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и CALF

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.32%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.88%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.50%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.77%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

23.44%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

26.01%

-5.18%

Сравнение комиссий HAPS и CALF

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и CALF

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and CALF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to HAPS (4.32%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, CALF leads with 11.70% vs 11.58% for HAPS. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CALF has performed better with a 11.70% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор