PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с WINN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. HAPI is passively managed, while WINN is actively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 22.05%/yr vs 23.44%/yr for WINN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 7.32%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-1.18%
1 месяц
5.43%
С начала года
7.32%
6 месяцев
5.90%
1 год
20.20%
3 года*
23.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и WINN

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%30.29%6.17%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.32%14.31%31.64%52.44%-1.99%

Correlation

The correlation between HAPI and WINN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between HAPI and WINN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и WINN

Секторы
HAPI
WINN

Технологии

31.8%
49.2%

Коммуникационные услуги

16.0%
15.9%

Финансовые услуги

11.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
13.3%

Промышленность

8.5%
4.9%

Здравоохранение

7.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.9%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

1.5%
0.4%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

HAPI
31.8%
WINN
49.2%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
WINN
15.9%

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
WINN
5.1%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
WINN
13.3%

Промышленность

HAPI
8.5%
WINN
4.9%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
WINN
6.8%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
WINN
2.9%

Энергетика

HAPI
3.1%
WINN

-

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
WINN
1.4%

Недвижимость

HAPI
1.5%
WINN
0.4%

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
WINN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

HAPI vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.26

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.77

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.12

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

3.51

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.26

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.62

+0.98

Просадки

Сравнение просадок HAPI и WINN

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-32.07%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-18.06%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-23.66%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.85%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-9.09%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.78%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и WINN

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 2.45%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.00%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.24%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

16.12%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

23.74%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

23.74%

-8.14%

Сравнение комиссий HAPI и WINN

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и WINN

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and WINN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.00%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs WINN's -32.07%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.44% vs 22.05% for HAPI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.44% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

HAPI has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for WINN.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.57% for WINN.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор