PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с WINN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAPI с WINN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN).

HAPI и WINN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HAPI и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPI и WINN

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		-3.35%16.26%27.62%30.29%6.17%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		-10.86%14.31%31.64%52.44%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью -10.86%.

HAPI

1 день
2.69%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.72%
1 год
17.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
3.62%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-11.01%
1 год
13.18%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с QQQHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с BDGSHAPI с CGDVHAPI с HAPS
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с DYNFWINN с QGRWWINN с VGTWINN с FMAGWINN с VOOWINN с SPYD

Сравнение комиссий HAPI и WINN

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WINN в 0.57%.

WINN
Harbor Long-Term Growers ETF
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF

Доходность на риск

HAPI vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIWINNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.58

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.99

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.74

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

2.42

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.58

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.43

+0.97

Корреляция

Корреляция между HAPI и WINN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и WINN

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.90%0.87%0.21%1.21%0.29%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HAPI и WINN

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и WINN.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPIWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-32.07%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-18.06%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-15.10%

+9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-9.30%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.51%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и WINN

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.82%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPIWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.84%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.89%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

22.84%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

24.01%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

24.01%

-8.21%