PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с SIHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 22.05%/yr vs 9.23%/yr for SIHY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 1.74%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIHY

1 день
-0.13%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
8.47%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и SIHY

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%30.29%6.17%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.74%8.13%8.67%13.31%5.06%

Correlation

The correlation between HAPI and SIHY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between HAPI and SIHY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и SIHY

Секторы
HAPI
SIHY

Технологии

31.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
3.0%

Финансовые услуги

11.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
13.9%

Промышленность

8.5%
14.8%

Здравоохранение

7.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.0%

Энергетика

3.1%
11.9%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

1.5%
5.3%

Сырьевые материалы

1.4%
3.2%

Технологии

HAPI
31.8%
SIHY
8.8%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
SIHY
3.0%

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
SIHY
6.3%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
SIHY
13.9%

Промышленность

HAPI
8.5%
SIHY
14.8%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
SIHY
1.5%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
SIHY
2.0%

Энергетика

HAPI
3.1%
SIHY
11.9%

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
SIHY
3.0%

Недвижимость

HAPI
1.5%
SIHY
5.3%

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
SIHY
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY

Доходность на риск

HAPI vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPISIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.04

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.17

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.69

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

11.10

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPISIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.64

+0.95

Просадки

Сравнение просадок HAPI и SIHY

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SIHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPISIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-13.30%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-3.17%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-5.36%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.13%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.78%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.76%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и SIHY

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPISIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.16%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

3.09%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

4.18%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

7.58%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

7.58%

+8.02%

Сравнение комиссий HAPI и SIHY

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIHY в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и SIHY

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SIHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and SIHY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPI has higher volatility (2.45%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs SIHY's -13.30%.

On 3-year performance, HAPI leads with 22.05% vs 9.23% for SIHY. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 22.05% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.80% for HAPI.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIHY is High Yield Bonds. HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while SIHY tracks ICE BofA US High Yield. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.48% for SIHY.

SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор