Сравнение HAPI с SIFI
HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. HAPI is passively managed, while SIFI is actively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 20.38%/yr vs 7.53%/yr for SIFI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и SIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.33%.
HAPI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPI и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 6.20% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 10.38% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.33% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | 3.25% |
Correlation
The correlation between HAPI and SIFI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPI vs. SIFI — Ранг доходности на риск
HAPI
SIFI
Сравнение HAPI c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPI | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.22 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 9.07 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPI и SIFI
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -14.68% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -2.71% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -3.46% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.20% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -4.76% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.66% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и SIFI
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 0.79% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 2.48% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 3.33% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 4.91% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 4.91% | +10.83% |
Сравнение комиссий HAPI и SIFI
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIFI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и SIFI
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SIFI в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.82% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.44% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
HAPI and SIFI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAPI has higher volatility (4.04%) compared to SIFI (0.79%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs SIFI's -14.68%.
On 3-year performance, HAPI leads with 20.38% vs 7.53% for SIFI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 20.38% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.
SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 0.82% for HAPI.
HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.50% for SIFI.
SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAPI и SIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор