Сравнение HAPI с SIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).
HAPI и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HAPI и SIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -2.89% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у SIFI с доходностью -0.38%.
HAPI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и SIFI
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIFI в 0.50%.
Доходность на риск
HAPI vs. SIFI — Ранг доходности на риск
HAPI
SIFI
Сравнение HAPI c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.00 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.00 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 8.11 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.41 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и SIFI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и SIFI
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SIFI в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.89% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и SIFI
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -14.68% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -3.20% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -1.68% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.98% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.79% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и SIFI
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 1.68% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 2.30% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 4.42% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 4.98% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 4.98% | +10.82% |