PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с SIFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. HAPI is passively managed, while SIFI is actively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 22.05%/yr vs 7.13%/yr for SIFI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.12%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
-0.14%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и SIFI

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%30.29%6.17%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.12%8.83%5.05%8.75%3.30%

Correlation

The correlation between HAPI and SIFI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.48

Сравнение распределения секторов HAPI и SIFI

Секторы
HAPI
SIFI

Технологии

31.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

16.0%
3.0%

Финансовые услуги

11.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.8%

Промышленность

8.5%
16.2%

Здравоохранение

7.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.9%

Энергетика

3.1%
7.9%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Недвижимость

1.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Технологии

HAPI
31.8%
SIFI
15.7%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
SIFI
3.0%

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
SIFI
4.4%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
SIFI
11.8%

Промышленность

HAPI
8.5%
SIFI
16.2%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
SIFI
3.9%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
SIFI
2.9%

Энергетика

HAPI
3.1%
SIFI
7.9%

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
SIFI
1.9%

Недвижимость

HAPI
1.5%
SIFI
4.8%

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
SIFI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO

Доходность на риск

HAPI vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPISIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.16

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.31

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.70

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

11.05

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPISIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.47

+1.13

Просадки

Сравнение просадок HAPI и SIFI

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPISIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-14.68%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-2.71%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-3.46%

-16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.20%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-4.82%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.66%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и SIFI

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPISIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.02%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

2.47%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

3.39%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

4.93%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

4.93%

+10.67%

Сравнение комиссий HAPI и SIFI

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и SIFI

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SIFI в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.45%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and SIFI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPI has higher volatility (2.45%) compared to SIFI (1.02%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs SIFI's -14.68%.

On 3-year performance, HAPI leads with 22.05% vs 7.13% for SIFI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 22.05% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.80% for HAPI.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.50% for SIFI.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор