PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с GDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Harbor. HAPI is passively managed, while GDIV is actively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 22.05%/yr vs 16.87%/yr for GDIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у GDIV с доходностью 11.37%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и GDIV

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%30.29%6.17%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%10.81%14.83%16.45%7.16%

Correlation

The correlation between HAPI and GDIV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between HAPI and GDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и GDIV

Секторы
HAPI
GDIV

Технологии

31.8%
23.4%

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Финансовые услуги

11.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.9%

Промышленность

8.5%
16.2%

Здравоохранение

7.9%
14.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.4%

Энергетика

3.1%
5.0%

Коммунальные услуги

2.6%
4.1%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.4%

Технологии

HAPI
31.8%
GDIV
23.4%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
GDIV

-

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
GDIV
18.2%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
GDIV
8.9%

Промышленность

HAPI
8.5%
GDIV
16.2%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
GDIV
14.4%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
GDIV
7.4%

Энергетика

HAPI
3.1%
GDIV
5.0%

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
GDIV
4.1%

Недвижимость

HAPI
1.5%
GDIV
1.1%

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
GDIV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX

Доходность на риск

HAPI vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.06

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.99

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.53

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

10.49

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.84

+0.75

Просадки

Сравнение просадок HAPI и GDIV

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-18.93%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.67%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-18.93%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.12%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-3.18%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.32%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и GDIV

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 2.45%, в то время как у Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.38%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.30%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.89%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.32%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

15.32%

+0.28%

Сравнение комиссий HAPI и GDIV

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и GDIV

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности GDIV в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and GDIV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDIV has higher volatility (3.38%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs GDIV's -18.93%.

On 3-year performance, HAPI leads with 22.05% vs 16.87% for GDIV. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 22.05% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.80% for HAPI.

Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.50% for GDIV.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор