PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с FNGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 22.05%/yr vs 35.29%/yr for FNGS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.26%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%30.29%6.17%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-2.23%

Correlation

The correlation between HAPI and FNGS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between HAPI and FNGS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAPI и FNGS

Секторы
HAPI
FNGS

Технологии

31.8%
59.9%

Коммуникационные услуги

16.0%
28.8%

Финансовые услуги

11.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.3%

Промышленность

8.5%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

HAPI
31.8%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
FNGS
28.8%

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
FNGS
10.0%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
FNGS
11.3%

Промышленность

HAPI
8.5%
FNGS

-

Здравоохранение

HAPI
7.9%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
FNGS

-

Энергетика

HAPI
3.1%
FNGS

-

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
FNGS

-

Недвижимость

HAPI
1.5%
FNGS

-

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

HAPI vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.46

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.03

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.30

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

3.77

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.46

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.06

+0.54

Просадки

Сравнение просадок HAPI и FNGS

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-48.98%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-22.93%

+14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-26.77%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.61%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-10.87%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

7.92%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и FNGS

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 2.45%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

5.64%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

15.68%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

20.49%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

29.96%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

31.12%

-15.52%

Сравнение комиссий HAPI и FNGS

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и FNGS

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and FNGS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGS leads with 35.29% vs 22.05% for HAPI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 35.29% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

HAPI has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for FNGS.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Harbor and BMO. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.58% for FNGS.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор