PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с EPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с EPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. HAPI is passively managed, while EPEM is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.84%/yr for EPEM.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и EPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у EPEM с доходностью 28.50%.

HAPI

1 день
0.94%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.60%
1 год
23.71%
3 года*
22.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPEM

1 день
-0.80%
1 месяц
4.68%
С начала года
28.50%
6 месяцев
31.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и EPEM

2026 (YTD)2025
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		9.80%13.00%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		28.50%20.76%

Correlation

The correlation between HAPI and EPEM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов HAPI и EPEM

Секторы
HAPI
EPEM

Технологии

31.8%
39.4%

Коммуникационные услуги

16.0%
6.0%

Финансовые услуги

11.6%
22.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.5%

Промышленность

8.5%
3.1%

Здравоохранение

7.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.0%

Энергетика

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.5%
1.3%

Сырьевые материалы

1.4%
6.5%

Технологии

HAPI
31.8%
EPEM
39.4%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
EPEM
6.0%

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
EPEM
22.7%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
EPEM
8.5%

Промышленность

HAPI
8.5%
EPEM
3.1%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
EPEM
2.1%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
EPEM
7.0%

Энергетика

HAPI
3.1%
EPEM
3.6%

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
EPEM

-

Недвижимость

HAPI
1.5%
EPEM
1.3%

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
EPEM
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XCEPEM с AVEE

Доходность на риск

HAPI vs. EPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EPEM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c EPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIEPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. EPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIEPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

2.88

-1.27

Просадки

Сравнение просадок HAPI и EPEM

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки EPEM в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и EPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIEPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-13.27%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.48%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.96%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и EPEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIEPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

19.36%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

19.36%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

19.36%

-3.76%

Сравнение комиссий HAPI и EPEM

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPEM в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и EPEM

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EPEM в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.85%3.66%0.00%0.00%0.00%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.79%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and EPEM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.79% for HAPI.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while EPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.84% for EPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и EPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор