PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с EPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с EPEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. HAPI is passively managed, while EPEM is actively managed. Over the past year, HAPI returned 17.85% vs 44.02% for EPEM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.84%/yr for EPEM.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и EPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у EPEM с доходностью 23.73%.

HAPI

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.84%
С начала года
6.20%
6 месяцев
5.22%
1 год
17.85%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPEM

1 день
-0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и EPEM

2026 (YTD)2025
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		6.20%12.67%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		23.73%20.73%

Correlation

The correlation between HAPI and EPEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.64

The correlation between HAPI and EPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и EPEM

Секторы
HAPI
EPEM

Технологии

32.0%
42.1%

Коммуникационные услуги

14.9%
5.6%

Финансовые услуги

12.5%
22.1%

Промышленность

9.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.3%

Здравоохранение

7.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.2%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.5%
1.2%

Сырьевые материалы

1.5%
6.0%

Технологии

HAPI
32.0%
EPEM
42.1%

Коммуникационные услуги

HAPI
14.9%
EPEM
5.6%

Финансовые услуги

HAPI
12.5%
EPEM
22.1%

Промышленность

HAPI
9.1%
EPEM
2.5%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.0%
EPEM
9.3%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
EPEM
1.8%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.9%
EPEM
6.2%

Энергетика

HAPI
3.0%
EPEM
3.2%

Коммунальные услуги

HAPI
2.7%
EPEM

-

Недвижимость

HAPI
1.5%
EPEM
1.2%

Сырьевые материалы

HAPI
1.5%
EPEM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с BDGSHAPI с FSELXHAPI с QQQHAPI с FXAIXHAPI с CGDV
Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с EMEQEPEM с AVEEEPEM с XCEPEM с MEDI

Доходность на риск

HAPI vs. EPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c EPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPIEPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.10

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.67

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.33

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

11.97

-2.65

HAPI vs. EPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPEM равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и EPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPI и EPEM

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки EPEM в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и EPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIEPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-13.27%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-13.27%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-6.10%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.09%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.69%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и EPEM

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.04%, в то время как у Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIEPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

10.68%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

18.89%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

21.19%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

20.88%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

20.88%

-5.14%

Сравнение комиссий HAPI и EPEM

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPEM в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и EPEM

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EPEM в 2.96%

ПозицияTTM2025202420232022
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.96%3.66%0.00%0.00%0.00%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.82%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and EPEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPEM has higher volatility (10.68%) compared to HAPI (4.04%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs EPEM's -13.27%.

On 1-year performance, EPEM leads with 44.02% vs 17.85% for HAPI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 44.02% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.82% for HAPI.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while EPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.84% for EPEM.

EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и EPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор