PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с EBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. Both are passively managed. Over the past year, HAPI returned 22.73% vs 26.62% for EBIT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у EBIT с доходностью 12.09%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
-1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.33%
1 год
26.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и EBIT

2026 (YTD)20252024
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%4.40%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		12.09%6.85%8.29%

Correlation

The correlation between HAPI and EBIT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.67

The correlation between HAPI and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и EBIT

Секторы
HAPI
EBIT

Технологии

31.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

16.0%
3.7%

Финансовые услуги

11.6%
25.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.4%

Промышленность

8.5%
13.3%

Здравоохранение

7.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.2%

Энергетика

3.1%
11.7%

Коммунальные услуги

2.6%
3.4%

Недвижимость

1.5%
7.2%

Сырьевые материалы

1.4%
3.6%

Технологии

HAPI
31.8%
EBIT
7.7%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
EBIT
3.7%

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
EBIT
25.5%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
EBIT
14.4%

Промышленность

HAPI
8.5%
EBIT
13.3%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
EBIT
4.2%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
EBIT
3.2%

Энергетика

HAPI
3.1%
EBIT
11.7%

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
EBIT
3.4%

Недвижимость

HAPI
1.5%
EBIT
7.2%

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
EBIT
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN

Доходность на риск

HAPI vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.57

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.37

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.21

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

9.20

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.57

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.70

+0.90

Просадки

Сравнение просадок HAPI и EBIT

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-26.64%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.34%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.34%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-6.55%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.90%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и EBIT

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 2.45%, в то время как у Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.99%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.71%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

17.13%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

21.24%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

21.24%

-5.64%

Сравнение комиссий HAPI и EBIT

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и EBIT

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности EBIT в 1.78%

ПозицияTTM2025202420232022
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.78%2.00%2.40%0.00%0.00%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and EBIT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (3.99%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EBIT leads with 26.62% vs 22.73% for HAPI. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 26.62% return vs 22.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

EBIT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.80% for HAPI.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while EBIT is Small Cap Value Equities. HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.29% for EBIT.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор