Сравнение HAPI с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
HAPI и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HAPI и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 11.28% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 11.28%.
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и AVIE
HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
HAPI vs. AVIE — Ранг доходности на риск
HAPI
AVIE
Сравнение HAPI c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 4.02 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и AVIE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и AVIE
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVIE в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и AVIE
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -12.39% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -11.53% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -2.09% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.10% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.02% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и AVIE
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.07% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.36% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 14.66% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 13.10% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 13.10% | +2.70% |