PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPI с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. HAPI is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 19.97%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

HAPI

1 день
-0.34%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
8.39%
С начала года
9.26%
1 год
18.21%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		9.26%16.26%27.62%30.29%10.38%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%11.11%

Correlation

The correlation between HAPI and AVIE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between HAPI and AVIE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAPI и AVIE

Секторы
HAPI
AVIE

Технологии

33.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Финансовые услуги

11.1%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
0.0%

Промышленность

8.7%
1.3%

Здравоохранение

7.8%
26.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
17.1%

Энергетика

3.1%
30.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
9.8%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Технологии

HAPI
33.1%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

HAPI
15.8%
AVIE

-

Финансовые услуги

HAPI
11.1%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
AVIE
0.0%

Промышленность

HAPI
8.7%
AVIE
1.3%

Здравоохранение

HAPI
7.8%
AVIE
26.3%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.7%
AVIE
17.1%

Энергетика

HAPI
3.1%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

HAPI
2.0%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

HAPI
1.7%
AVIE
9.8%

Недвижимость

HAPI
1.5%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с BDGSHAPI с FSELXHAPI с QQQHAPI с FXAIXHAPI с CGDV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

HAPI vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPIAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.71

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.96

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.53

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

17.46

-8.13

HAPI vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPI и AVIE

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-12.39%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-4.97%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-12.39%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.28%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.96%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.57%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и AVIE

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 2.99%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.73%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.59%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.14%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

12.90%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

12.90%

+2.74%

Сравнение комиссий HAPI и AVIE

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и AVIE

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.79%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and AVIE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to HAPI (2.99%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, HAPI leads with 19.97% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 19.97% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.79% for HAPI.

They also come from different issuers: Harbor and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор