PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности HAP и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAP показывает доходность 21.49%, а XLEI немного ниже – 20.42%.

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и XLEI

2026 (YTD)2025
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%17.02%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between HAP and XLEI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов HAP и XLEI

Секторы
HAP
XLEI

Сырьевые материалы

36.7%

-

Энергетика

32.3%

-

Промышленность

10.2%

-

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
XLEI

-

Энергетика

HAP
32.3%
XLEI

-

Промышленность

HAP
10.2%
XLEI

-

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
XLEI

-

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
XLEI

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
XLEI

-

Технологии

HAP
0.9%
XLEI

-

Недвижимость

HAP
0.4%
XLEI

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

XLEI

-

Финансовые услуги

HAP

-

XLEI
100.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

HAP vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.65

-2.39

Просадки

Сравнение просадок HAP и XLEI

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-7.98%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.97%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-1.52%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

13.16%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

13.16%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

13.16%

+6.58%

Сравнение комиссий HAP и XLEI

HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и XLEI

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and XLEI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.87% for HAP.

HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор