Сравнение HAP с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
HAP и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HAP и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 0.32% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и RNWZ
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
HAP vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
HAP
RNWZ
Сравнение HAP c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.92 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 3.72 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.92 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 20.51 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.66 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HAP и RNWZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и RNWZ
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности RNWZ в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и RNWZ
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -24.90% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -9.98% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | 0.00% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.43% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.40% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и RNWZ
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.95% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 10.85% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 16.87% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.87% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.87% | +2.94% |