PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. HAP is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, HAP returned 19.18%/yr vs 12.77%/yr for RNWZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности HAP и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

HAP

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.52%
6 месяцев
23.43%
1 год
47.01%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.52%34.91%-4.08%2.46%0.32%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between HAP and RNWZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.57

The correlation between HAP and RNWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAP и RNWZ

Секторы
HAP
RNWZ

Сырьевые материалы

36.7%
4.5%

Энергетика

32.3%
3.8%

Промышленность

10.2%
5.3%

Коммунальные услуги

9.8%
41.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

0.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
RNWZ
4.5%

Энергетика

HAP
32.3%
RNWZ
3.8%

Промышленность

HAP
10.2%
RNWZ
5.3%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
RNWZ
41.0%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
RNWZ

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
RNWZ

-

Технологии

HAP
0.9%
RNWZ

-

Недвижимость

HAP
0.4%
RNWZ
3.2%

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

HAP

-

RNWZ
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

HAP vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.53

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.38

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

6.29

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.18

15.38

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.53

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HAP и RNWZ

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-24.90%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.06%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-24.74%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-4.62%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-7.18%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.47%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и RNWZ

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.27%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.92%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.86%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.06%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

16.98%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

16.98%

+2.75%

Сравнение комиссий HAP и RNWZ

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и RNWZ

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and RNWZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (4.92%) compared to HAP (4.27%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, HAP leads with 19.18% vs 12.77% for RNWZ. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAP has performed better with a 19.18% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.87% for HAP.

They also come from different issuers: VanEck and TrueShares. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.75% for RNWZ.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор