PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с OOSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. HAP is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, HAP returned 46.66% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HAP charges 0.42%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.

Доходность

Сравнение доходности HAP и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.41%.

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и OOSP

2026 (YTD)20252024
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-10.16%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		2.41%7.41%6.43%

Correlation

The correlation between HAP and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CLOA

Доходность на риск

HAP vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPOOSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.82

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.64

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

5.13

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

19.01

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа OOSP равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.82

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.29

-2.03

Просадки

Сравнение просадок HAP и OOSP

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и OOSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-1.31%

-49.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-1.31%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.18%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-0.20%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.35%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и OOSP

VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.23%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

2.23%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

3.71%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

3.35%

+14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

3.35%

+16.39%

Сравнение комиссий HAP и OOSP

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и OOSP

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности OOSP в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.47%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAP has higher volatility (4.37%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs OOSP's -1.31%.

On 1-year performance, HAP leads with 46.66% vs 6.71% for OOSP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAP has performed better with a 46.66% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.

OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.87% for HAP.

HAP is categorized as Energy Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: VanEck and Obra. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.90% for OOSP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и OOSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор