Сравнение HAP с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
HAP и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 0.81% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и OILT
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
HAP vs. OILT — Ранг доходности на риск
HAP
OILT
Сравнение HAP c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.98 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.42 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.36 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 3.77 | +14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.98 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HAP и OILT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и OILT
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и OILT
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -35.21% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -24.58% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.91% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -13.24% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 8.84% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и OILT
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.45% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 18.97% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 34.66% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 28.40% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 28.40% | -8.59% |