PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с BILD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. HAP is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, HAP returned 46.66% vs 14.53% for BILD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности HAP и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.24%.

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и BILD

2026 (YTD)202520242023
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%4.45%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between HAP and BILD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.54

The correlation between HAP and BILD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAP и BILD

Секторы
HAP
BILD

Сырьевые материалы

36.7%

-

Энергетика

32.3%
18.4%

Промышленность

10.2%
20.4%

Коммунальные услуги

9.8%
54.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

0.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
BILD

-

Энергетика

HAP
32.3%
BILD
18.4%

Промышленность

HAP
10.2%
BILD
20.4%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
BILD
54.2%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
BILD

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
BILD

-

Технологии

HAP
0.9%
BILD

-

Недвижимость

HAP
0.4%
BILD
5.5%

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
BILD

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

BILD
1.6%

Финансовые услуги

HAP

-

BILD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

HAP vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.35

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.86

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.41

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

6.80

+16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа BILD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.35

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.88

-0.62

Просадки

Сравнение просадок HAP и BILD

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-14.78%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.05%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-5.05%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-3.70%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.14%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и BILD

VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.05%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.88%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

10.78%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

13.23%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

13.23%

+6.51%

Сравнение комиссий HAP и BILD

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и BILD

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BILD в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and BILD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAP has higher volatility (4.37%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, HAP leads with 46.66% vs 14.53% for BILD. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAP has performed better with a 46.66% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.87% for HAP.

They also come from different issuers: VanEck and Macquarie. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.49% for BILD.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор