PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		-0.99%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.59% соответственно.

HAOYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.19%
1 год
20.99%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.31%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с FSGGXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с FIVLXHAOYX с GSIMXHAOYX с EPDIX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий HAOYX и DFIVX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

HAOYX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.31

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.92

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.08

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

13.61

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.31

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.89

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между HAOYX и DFIVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и DFIVX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		8.00%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и DFIVX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-66.61%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.99%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-25.29%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-48.11%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.92%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-12.30%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.72%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и DFIVX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.92%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.68%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.67%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.27%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.07%

-1.26%