PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с FSGGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		-3.96%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям FSGGX по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.41% соответственно.

HAOYX

1 день
-0.04%
1 месяц
-11.54%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
0.68%
1 год
17.71%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.98%

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с FIVLXHAOYX с EPDIXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX

Сравнение комиссий HAOYX и FSGGX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

HAOYX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.69

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.26

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.35

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.10

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FSGGX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.69

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между HAOYX и FSGGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и FSGGX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности FSGGX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		8.25%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и FSGGX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и FSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-34.76%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.26%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-29.70%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-34.76%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-8.61%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-7.41%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и FSGGX

Текущая волатильность для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.94%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.21%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.33%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.16%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.11%

+0.67%