PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAOYX с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAOYX (The Hartford International Opportunities Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - HAOYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, HAOYX returned 9.38%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAOYX charges 0.77%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.38% против 20.77% соответственно.

HAOYX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.06%
6 месяцев
14.51%
1 год
25.67%
3 года*
18.41%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAOYX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		12.06%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between HAOYX and SPMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.64

The correlation between HAOYX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с SPDWHAOYX с FSGGXHAOYX с FIVLXHAOYX с EPDIXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

HAOYX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.49

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.38

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.47

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

13.52

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.49

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.25

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.03

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.00

-0.64

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и SPMO

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAOYXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-30.95%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.70%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-20.13%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-22.74%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-30.95%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.46%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-4.60%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.26%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и SPMO

Текущая волатильность для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) составляет 5.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAOYXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.39%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.49%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

17.70%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

19.30%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

20.31%

-3.43%

Сравнение комиссий HAOYX и SPMO

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и SPMO

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		7.07%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

HAOYX and SPMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to HAOYX (5.14%). In terms of maximum drawdown, HAOYX dropped -58.08% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAOYX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор