Сравнение HAOYX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HAOYX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAOYX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | -0.99% | 30.27% | 8.39% | 11.84% | -17.99% | 7.63% | 20.63% | 26.17% | -18.73% | 24.72% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.31% против 17.41% соответственно.
HAOYX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.31%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAOYX и SPMO
HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
HAOYX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HAOYX
SPMO
Сравнение HAOYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAOYX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.60 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.96 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.90 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAOYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HAOYX и SPMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAOYX и SPMO
Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | 8.00% | 7.92% | 1.54% | 1.59% | 0.89% | 10.25% | 0.64% | 1.57% | 4.24% | 4.94% | 1.48% | 2.69% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HAOYX и SPMO
Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAOYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -30.95% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.70% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -22.74% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.16% | -30.95% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.31% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -4.66% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.60% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAOYX и SPMO
The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAOYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.22% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.80% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 22.77% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 19.08% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.09% | -3.28% |