Сравнение HAOYX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HAOYX и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAOYX и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | -0.99% | 30.27% | 8.39% | 11.84% | -17.99% | 7.63% | 20.63% | 26.17% | -18.73% | 24.72% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.48% соответственно.
HAOYX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.31%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAOYX и SPDW
HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
HAOYX vs. SPDW — Ранг доходности на риск
HAOYX
SPDW
Сравнение HAOYX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAOYX | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.80 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.46 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.77 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.76 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAOYX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.80 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HAOYX и SPDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAOYX и SPDW
Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | 8.00% | 7.92% | 1.54% | 1.59% | 0.89% | 10.25% | 0.64% | 1.57% | 4.24% | 4.94% | 1.48% | 2.69% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок HAOYX и SPDW
Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAOYX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -60.02% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.55% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -30.21% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.16% | -34.98% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.11% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -13.01% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAOYX и SPDW
The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.85% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAOYX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.85% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 11.62% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.61% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.27% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.16% | -0.35% |