PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с FIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		-0.99%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям FIVLX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.18% соответственно.

HAOYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.19%
1 год
20.99%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.31%

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с FSGGXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с GSIMXHAOYX с EPDIX
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW

Сравнение комиссий HAOYX и FIVLX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund

Доходность на риск

HAOYX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXFIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.13

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.27

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

9.01

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVLX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXFIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.13

Корреляция

Корреляция между HAOYX и FIVLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и FIVLX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности FIVLX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		8.00%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и FIVLX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и FIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-65.21%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.58%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-27.49%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-43.43%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.91%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-17.19%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.91%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и FIVLX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеют волатильность 7.85% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.52%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.91%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.44%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.47%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.87%

-1.06%