PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAOYX с FIVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAOYX (The Hartford International Opportunities Fund) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HAOYX returned 9.38%/yr vs 9.34%/yr for FIVLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HAOYX charges 0.77%/yr vs 1.01%/yr for FIVLX.

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAOYX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции FIVLX немного отстают с 9.34%.

HAOYX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.06%
6 месяцев
14.51%
1 год
25.67%
3 года*
18.41%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%

FIVLX

1 день
-0.60%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.44%
6 месяцев
10.05%
1 год
22.58%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAOYX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		12.06%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		6.44%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Correlation

The correlation between HAOYX and FIVLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.94

The correlation between HAOYX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с SPDWHAOYX с FSGGXHAOYX с SPMOHAOYX с EPDIXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW

Доходность на риск

HAOYX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXFIVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.57

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.23

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.19

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

8.11

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVLX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXFIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и FIVLX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и FIVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAOYXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-65.21%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.44%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-14.48%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-27.49%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-43.43%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.96%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-17.06%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.82%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и FIVLX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAOYXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.57%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

11.83%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.63%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.55%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.92%

-1.04%

Сравнение комиссий HAOYX и FIVLX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и FIVLX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности FIVLX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.18%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		7.07%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%

Часто задаваемые вопросы

HAOYX and FIVLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAOYX has higher volatility (5.14%) compared to FIVLX (4.57%). In terms of maximum drawdown, HAOYX dropped -58.08% vs FIVLX's -65.21%.

HAOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAOYX и FIVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор