PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с RPTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с RPTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. RPTIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и RPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и RPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		-4.05%10.68%9.48%20.42%-22.39%15.07%24.31%31.69%-1.99%24.97%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у RPTIX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям RPTIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.29% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

RPTIX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
3.47%
1 год
14.09%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с RPMGXHAMVX с VOHAMVX с schd
Часто сравнивают с RPTIX:
RPTIX с QRSVXRPTIX с FMDERPTIX с TRAIXRPTIX с MMGPXRPTIX с FMDGXRPTIX с FSMAXRPTIX с PRCOX

Сравнение комиссий HAMVX и RPTIX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RPTIX в 0.63%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Доходность на риск

HAMVX vs. RPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RPTIX
Ранг доходности на риск RPTIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c RPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXRPTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.73

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.21

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.14

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

4.53

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. RPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа RPTIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и RPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXRPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.73

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между HAMVX и RPTIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и RPTIX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности RPTIX в 13.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		13.31%12.77%10.24%6.48%2.59%10.67%4.54%5.41%12.28%8.18%3.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и RPTIX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки RPTIX в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и RPTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXRPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-35.94%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.46%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-31.99%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-35.94%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-7.68%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.85%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.15%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и RPTIX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXRPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.73%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.78%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.70%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.71%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.78%

+3.12%