Сравнение RPTIX с TRAIX
RPTIX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I) and TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I) are both mutual funds - RPTIX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell MidCap Growth Index, while TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. RPTIX is passively managed, while TRAIX is actively managed. Over the past 10 years, RPTIX returned 9.98%/yr vs 11.44%/yr for TRAIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. RPTIX charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for TRAIX.
Доходность
Сравнение доходности RPTIX и TRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPTIX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции RPTIX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.44% соответственно.
RPTIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 9.98%
- Всё время*
- 10.26%
TRAIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.44%
- Всё время*
- 11.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPTIX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTIX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I | 5.89% | 3.79% | 9.48% | 20.42% | -22.39% | 15.07% | 24.31% | 31.69% | -1.99% | 24.97% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I | 8.84% | 12.57% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Correlation
The correlation between RPTIX and TRAIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between RPTIX and TRAIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPTIX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
RPTIX
TRAIX
Сравнение RPTIX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPTIX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.00 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 8.13 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPTIX и TRAIX
Максимальная просадка RPTIX за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTIX и TRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPTIX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -26.84% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -6.30% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -16.02% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -17.00% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -26.84% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -2.80% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.54% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTIX и TRAIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I (TRAIX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что RPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPTIX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.44% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 6.51% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 7.93% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 12.81% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 12.74% | +5.94% |
Сравнение комиссий RPTIX и TRAIX
RPTIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTIX и TRAIX
Дивидендная доходность RPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности TRAIX в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTIX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I | 6.09% | 6.45% | 10.24% | 6.48% | 2.59% | 10.67% | 4.54% | 5.41% | 12.28% | 8.18% | 3.60% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class I | 8.23% | 8.96% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
RPTIX and TRAIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPTIX has higher volatility (3.49%) compared to TRAIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, RPTIX dropped -35.94% vs TRAIX's -26.84%.
TRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPTIX и TRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор