Сравнение RPTIX с FSMAX
RPTIX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - RPTIX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell MidCap Growth Index, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPTIX returned 9.98%/yr vs 11.96%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. RPTIX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности RPTIX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPTIX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции RPTIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.96% соответственно.
RPTIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 9.98%
- Всё время*
- 10.26%
FSMAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 15.30%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPTIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTIX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I | 5.89% | 3.79% | 9.48% | 20.42% | -22.39% | 15.07% | 24.31% | 31.69% | -1.99% | 24.97% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 18.14% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between RPTIX and FSMAX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between RPTIX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPTIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
RPTIX
FSMAX
Сравнение RPTIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPTIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.53 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 8.56 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPTIX и FSMAX
Максимальная просадка RPTIX за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTIX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPTIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -50.55% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.26% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -26.82% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -36.31% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -50.55% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -12.05% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTIX и FSMAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что RPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPTIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.91% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 13.49% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 17.89% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.43% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 30.24% | -11.56% |
Сравнение комиссий RPTIX и FSMAX
RPTIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTIX и FSMAX
Дивидендная доходность RPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FSMAX в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.48% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
RPTIX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I | 6.09% | 6.45% | 10.24% | 6.48% | 2.59% | 10.67% | 4.54% | 5.41% | 12.28% | 8.18% | 3.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPTIX and FSMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMAX has higher volatility (4.91%) compared to RPTIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, RPTIX dropped -35.94% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPTIX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор