Сравнение HAMVX с NMAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и NMAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и NMAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 2.01% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции HAMVX превзошли акции NMAVX по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.67% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
NMAVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и NMAVX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.
Доходность на риск
HAMVX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск
HAMVX
NMAVX
Сравнение HAMVX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | NMAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.73 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.17 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.09 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 3.40 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.73 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и NMAVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и NMAVX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности NMAVX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.98% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и NMAVX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и NMAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -30.93% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.80% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -18.40% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -30.93% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.84% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -3.77% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.15% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и NMAVX
Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.80% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.63% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 14.28% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 13.21% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 15.05% | +6.85% |