PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.06% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с WGROX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий HAMVX и FIUSX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.14

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.05

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.84

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между HAMVX и FIUSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и FIUSX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и FIUSX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-56.30%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.92%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.69%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-46.38%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.39%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.50%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.69%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и FIUSX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.70%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.26%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.63%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.14%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.54%

+1.36%