PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%8.76%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schd
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий HAMVX и FIMVX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.97

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.45

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.38

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.36

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FIMVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.97

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между HAMVX и FIMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и FIMVX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и FIMVX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-43.61%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.34%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.23%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.32%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.57%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.89%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и FIMVX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.33%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.08%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.30%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.34%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.03%

-0.13%