Сравнение HAMVX с ACLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).
HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и ACLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAMVX и ACLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 2.49% | 8.52% | 8.18% | 5.93% | -1.53% | 23.01% | 1.44% | 28.55% | -12.93% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции HAMVX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.53% соответственно.
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
ACLAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAMVX и ACLAX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.
Доходность на риск
HAMVX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск
HAMVX
ACLAX
Сравнение HAMVX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | ACLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.58 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.94 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.90 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 3.32 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.58 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HAMVX и ACLAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и ACLAX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности ACLAX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 13.82% | 14.24% | 8.53% | 5.01% | 14.77% | 15.72% | 1.62% | 1.23% | 14.17% | 9.25% | 3.82% | 10.86% |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и ACLAX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и ACLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAMVX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -51.37% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -10.99% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -17.55% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -39.24% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.58% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -6.29% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.98% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и ACLAX
Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAMVX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.16% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 8.65% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 15.62% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 14.65% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.49% | +4.41% |