Сравнение HAINX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.15% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и PZRIX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
HAINX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
HAINX
PZRIX
Сравнение HAINX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.67 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.39 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.09 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 14.29 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.67 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и PZRIX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и PZRIX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -43.53% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.68% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -30.85% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -43.53% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -5.20% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -9.00% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.45% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и PZRIX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.45% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.92% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 14.17% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.85% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.02% | -0.44% |